미국 주식 거래 대금 – vwap * 거래량 = ?

미국의 거래소들은 주식의 거래 대금^{dollar volume} 대이터를 만들지 않는 거 같다. 가능한 모든 거래소들과 api들을 확인해 봤지만 하나도 찾을 수 없었다. 그런데 ls증권 차트를 보면 거래 대금이 나온다. 어떻게 구하는 건지 물어 봤다. 미국의 거래소에서 보내 주는 대이터는 아니고 체결 대이터를 수신하여 가격과 체결량을 곱하여 누적한다고 했다. 이렇게 계산하는 게 맞다.

미국 유료 api들 가운데 몇몇이 거래량 가중 평균 가격^{vwap volume weighted average price}을 제공한다. 논리적으로는 이거에 누적 거래량을 곱하면 누적 거래 대금이 나온다. 문제는 저게 매 체결로 계산하느냐 하는 거다. 대부분 아닌 거 같다.

vwap를 계산하는 데에는 변수들이 많다. 위의 ls증권 계산 결과를 누적 거래량으로 나눠 구하는 게 바른 방법이지만 이렇게 하면 부하가 크다. 이를 줄이려 실시간으로 계산하지 않고 인터벌을 두고 (고가 + 저가 + 종가) / 3으로 가격을 정한 뒤 기간 누적 거래량으로 나눠 구할 수 있다.

매 체결을 뭐로 보느냐도 문제다. 여러 거래소들에서 일어나는 모든 체결, 주된 하나의 거래소에서만 일어나는 체결, 소수 체결, 금융 기관들끼리 하는 숨겨진 거래^{dark pool}, 시간 외 체결 등 고려할 것들이 많다.

따라서 vwap는 정확한 값이 아니고 당연히 이걸로 계산한 거래 대금도 마찬가지다.