databento 장중 누적 거래량 구하기

대이터벤토로 장이 끝나지 않은 현재의 누적 거래량을 정확하게 구하는 건 가능하지 않다. 가까운 값이라도 구하려면 분이나 체결 대이터를 모두 받아 더해야 한다.

예를 들어 선물을 거래할 때 여러 월물들 가운데 거래량이 제일 많은 걸 고르는 게 좋다. 대부분의 경우 만기가 가장 가까운 월물의 거래량이 제일 많다. 하지만 만기일이 가까우면 다음 월물의 거래량이 더 많아진다. 이때 자동으로 다음 월물을 고르려면 각 월물의 장중 누적 거래량을 알아야 한다.

ls증권의 체결 대이터에는 장중 누적 거래량이 들어 있지만 대이터벤토의 trades에는 없다. 체결 수량만 있다.

ohlcv-1d의 거래량이 장중 누적 거래량이긴 한데 오늘 꺼는 오늘이 지나야 만들어진다.

ohlcv 대이터는 정해진 시간이 끝나야 만들어진다. historical이든 live든 같다. 따라서 갱신될 때까지 일어나는 체결에 대해서는 그 수량을 알 수 없다. 초로 설정하여 받아도 1초가 되기 전에 일어나는 상황의 대이터는 알 수 없다.

trades는 모두 온다는 보장이 없다. 따라서 이걸 더해서 구해도 오차는 생길 수 있다.

위의 예에는 정확한 값이 필요하지 않으므로 적당한 시간 대이터를 불러다 더해서 비교하면 된다.