시가 단일가 거래 대금으로 인한 왜곡과 보정 방법

매매에 거래 대금을 이용하는 경우 개별 종목의 절대적인 수치를 관찰할 때에는 문제될 게 없는데 여러 종목들의 거래 대금을 상대적으로 비교해야 할 때에는 시가 단일가 매매에 해당하는 금액을 걸러 내야 할 필요가 있다. 종목에 따라 이게 큰 경우가 있고 작은 경우도 있기 때문이다. 예를 들면 2024년 3월 29일 거래 대금 1위인 삼성전자와 2위인 엔젤로보틱스는 각각 2,212,079와 995,573으로 두 배 정도 차이난다. 단위는 1,000,000원이다. 그런데 이들의 시가 단일가 체결 금액은 각각 48,236과 1,236으로 40배 정도 차이가 난다.

시가 단일가의 체결 금액을 보정하지 않고 장 초반에 여러 종목들의 거래 대금을 비교하면 장이 열린 뒤의 변화를 왜곡하여 받아들일 수 있다.

이 문제는 hts로는 해결을 할 수 없고 api를 이용하면 간단하다. 체결 패킷에는 누적 거래 대금 필드가 있다. 장이 열린 뒤 처음 수신되는 체결 패킷의 누적 거래 대금을 저장한 뒤 이후 수신되는 체결 패킷들의 누적 거래 대금에서 저장된 금액을 빼면 장이 열린 뒤의 누적 거래 대금을 구할 수 있다.